在VB.NET中，可以使用Application.ThreadException事件来捕获程序的未处理异常并进行相应操作。当程序发生未处理异常时，该事件会被触发，我们可以通过编写对应的事件处理函数来定义如何处理这些异常。

下面是一个示例代码，展示了如何捕获程序自动退出事件：

Imports System.Windows.Forms
Public Class Form1
    Private Sub Form1_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load
        ' 注册 Application.ThreadException 事件
        AddHandler AppDomain.CurrentDomain.UnhandledException, AddressOf HandleUnhandledException
        ' 模拟引发异常导致程序自动退出
        Throw New Exception("测试异常")
    End Sub
    
    Private Sub HandleUnhandledException(ByVal sender As Object, ByVal args As UnhandledExceptionEventArgs)
        Dim ex As Exception = CType(args.ExceptionObject, Exception)
        MessageBox.Show($"程序发生未处理异常：{ex.Message}")
        ' 其他处理逻辑...
        ' 关闭程序（或者根据需要选择不同的操作）
        Me.Close()
    End Sub
End Class